PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с DIVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DIV is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.62%/yr vs 10.94%/yr for DIVO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности DIV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.40%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

DIVO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
17.37%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.40%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between DIV and DIVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.63

The correlation between DIV and DIVO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и DIVO

Секторы
DIV
DIVO

Энергетика

23.2%
7.0%

Недвижимость

20.1%

-

Промышленность

11.9%
16.1%

Коммунальные услуги

11.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Финансовые услуги

3.8%
30.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.9%

Здравоохранение

3.4%
6.8%

Технологии

-

14.6%

Энергетика

DIV
23.2%
DIVO
7.0%

Недвижимость

DIV
20.1%
DIVO

-

Промышленность

DIV
11.9%
DIVO
16.1%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
DIVO
1.9%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
DIVO
7.4%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
DIVO
4.3%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
DIVO
30.3%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
DIVO
10.9%

Здравоохранение

DIV
3.4%
DIVO
6.8%

Технологии

DIV

-

DIVO
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHDDIV с HDV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с CGDV

Доходность на риск

DIV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.90

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.81

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.93

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.48

-2.39

DIV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и DIVO

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-30.04%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.95%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.12%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-13.72%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.61%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.60%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и DIVO

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.94%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

9.21%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

11.95%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.82%

+3.18%

Сравнение комиссий DIV и DIVO

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и DIVO

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and DIVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to DIVO (2.94%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.94% vs 5.62% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.94% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 6.43% for DIVO.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор