Сравнение DIV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и DIVO
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DIV vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DIV
DIVO
Сравнение DIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.36 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.92 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 9.07 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DIV и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и DIVO
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и DIVO
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -30.04% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.21% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -13.72% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.96% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.62% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.95% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и DIVO
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.58% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.01% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.13% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.93% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.93% | +3.03% |