Сравнение DIV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или DIVO.
Основные характеристики
| DIV | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.97% | 19.05% |
| Дох-ть за 1 год | 22.36% | 24.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.17% | 9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.21% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 19.00 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 8.79% |
| Макс. просадка | -52.74% | -30.04% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между DIV и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIV и DIVO
С начала года, DIV показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и DIVO
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и DIVO
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DIVO в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.20% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.43% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и DIVO
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и DIVO
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.22% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.