PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.20%/yr vs 8.60%/yr for SPYD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIV charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.20% против 8.60% соответственно.

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DIV and SPYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.86

The correlation between DIV and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIV и SPYD

Секторы
DIV
SPYD

Недвижимость

21.2%
26.5%

Энергетика

18.3%
8.5%

Промышленность

16.3%
2.3%

Коммунальные услуги

11.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.3%

Финансовые услуги

4.1%
11.9%

Здравоохранение

3.3%
5.3%

Технологии

-

3.2%

Недвижимость

DIV
21.2%
SPYD
26.5%

Энергетика

DIV
18.3%
SPYD
8.5%

Промышленность

DIV
16.3%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

DIV
11.5%
SPYD
11.2%

Потребительский защитный сектор

DIV
11.1%
SPYD
16.0%

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
SPYD
4.8%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
SPYD
3.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
4.1%
SPYD
7.3%

Финансовые услуги

DIV
4.1%
SPYD
11.9%

Здравоохранение

DIV
3.3%
SPYD
5.3%

Технологии

DIV

-

SPYD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYMDIV с SPY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.72

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.56

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.90

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

8.35

+2.20

DIV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и SPYD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-46.42%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.05%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-16.13%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.25%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-46.42%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.11%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SPYD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.90%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.33%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.31%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.93%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

16.05%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.76%

-1.77%

Сравнение комиссий DIV и SPYD

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SPYD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SPYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to DIV (3.90%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.60% vs 4.20% for DIV. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.60% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 4.10% for SPYD.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.07% for SPYD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор