Сравнение DIV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPYD.
Основные характеристики
| DIV | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.21% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 26.05% | 40.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 15.27 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 13.67% |
| Макс. просадка | -52.74% | -46.42% |
| Текущая просадка | -0.69% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между DIV и SPYD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPYD
С начала года, DIV показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPYD
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPYD
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPYD в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.74% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPYD
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPYD
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.22%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.