PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV с SPYD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

DIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPYD.

Корреляция

Корреляция между DIV и SPYD составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DIV:

4.98%

SPYD:

5.57%

Макс. просадка

DIV:

-1.63%

SPYD:

-0.50%

Текущая просадка

DIV:

-1.63%

SPYD:

0.00%

Доходность по периодам

DIV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIV и SPYD

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SPYD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SPYD в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIV и SPYD

Максимальная просадка DIV за все время составила -1.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SPYD

Загрузка...