PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DIV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DIV returned 6.64%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DIV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

DIV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.76%
1 год
20.34%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%
Всё время*
4.94%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF
$5.04M$4.08M$4.49M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам DIV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		17.76%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%19.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between DIV and JEPI is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.65

The correlation between DIV and JEPI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и JEPI

Секторы
DIV
JEPI

Недвижимость

21.3%
2.6%

Энергетика

20.5%
2.6%

Промышленность

12.1%
11.2%

Коммунальные услуги

11.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.7%

Сырьевые материалы

6.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.1%

Финансовые услуги

4.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.8%

Здравоохранение

3.3%
12.9%

Технологии

-

15.4%

Недвижимость

DIV
21.3%
JEPI
2.6%

Энергетика

DIV
20.5%
JEPI
2.6%

Промышленность

DIV
12.1%
JEPI
11.2%

Коммунальные услуги

DIV
11.6%
JEPI
4.9%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
JEPI
7.7%

Сырьевые материалы

DIV
6.2%
JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
JEPI
6.1%

Финансовые услуги

DIV
4.0%
JEPI
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIV
4.0%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

DIV
3.3%
JEPI
12.9%

Технологии

DIV

-

JEPI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с VOODIV с SPYDDIV с SPHDDIV с VYMDIV с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

DIV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.44

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.10

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.72

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

4.88

+6.67

DIV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и JEPI

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-13.71%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.68%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-13.26%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-13.71%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-2.13%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.35%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и JEPI

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.22%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.38%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

8.01%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.11%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.73%

+7.26%

Сравнение комиссий DIV и JEPI

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и JEPI

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.56%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and JEPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.08%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 6.64% for DIV. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 6.56% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.35% for JEPI.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор