PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. DIV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DIV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%19.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between DIV and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.67

The correlation between DIV and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и JEPI

Секторы
DIV
JEPI

Энергетика

21.5%
3.5%

Недвижимость

19.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

13.4%
9.6%

Коммунальные услуги

12.0%
6.2%

Промышленность

11.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Финансовые услуги

3.9%
9.8%

Здравоохранение

3.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.7%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

DIV
21.5%
JEPI
3.5%

Недвижимость

DIV
19.8%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
JEPI
6.2%

Промышленность

DIV
11.5%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
JEPI
1.9%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

DIV
3.6%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
JEPI
11.7%

Технологии

DIV

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с VYMDIV с SPHDDIV с HDV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DIV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.99

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.47

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.16

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

3.73

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DIV и JEPI

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-13.71%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.68%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-13.26%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-13.71%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.83%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.12%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и JEPI

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.35%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.07%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

7.85%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.06%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

10.80%

+7.18%

Сравнение комиссий DIV и JEPI

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и JEPI

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 5.02% for DIV. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.36% for DIV.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.35% for JEPI.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор