PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 12.36%/yr vs 12.19%/yr for VYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 11.52%, а VYM немного выше – 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VYM немного отстают с 12.19%.

VO

1 день
0.61%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.52%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.69%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.36%

VYM

1 день
0.61%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.37%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.52%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.09%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VO and VYM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.88

The correlation between VO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VYM

Секторы
VO
VYM

Технологии

20.8%
20.3%

Промышленность

17.7%
11.8%

Финансовые услуги

12.5%
19.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Коммунальные услуги

7.9%
5.4%

Энергетика

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.5%
12.2%

Недвижимость

5.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Технологии

VO
20.8%
VYM
20.3%

Промышленность

VO
17.7%
VYM
11.8%

Финансовые услуги

VO
12.5%
VYM
19.9%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VYM
6.6%

Коммунальные услуги

VO
7.9%
VYM
5.4%

Энергетика

VO
7.9%
VYM
9.1%

Здравоохранение

VO
7.5%
VYM
12.2%

Недвижимость

VO
5.1%
VYM
0.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.7%
VYM
8.0%

Сырьевые материалы

VO
4.0%
VYM
3.4%

Коммуникационные услуги

VO
3.0%
VYM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.37

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.38

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.66

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

13.57

-4.91

VO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и VYM

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-56.98%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.69%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-14.46%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.84%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-35.21%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.77%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-7.17%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.80%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VYM

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.95%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.64%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.36%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.93%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.31%

+2.61%

Сравнение комиссий VO и VYM

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VYM

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VYM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.34%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.28%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VO and VYM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.41%) compared to VYM (2.95%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VO leads with 12.36% vs 12.19% for VYM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 12.36% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VYM.

VYM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.34% for VO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор