Сравнение VO с VSMAX
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 12.03%/yr vs 11.47%/yr for VSMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VO и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 15.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VSMAX немного отстают с 11.47%.
VO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 12.03%
VSMAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам VO и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.30% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.43% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between VO and VSMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between VO and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и VSMAX
Секторы
VO
VSMAX
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
VO
VSMAX
Промышленность
VO
VSMAX
Финансовые услуги
VO
VSMAX
Потребительский циклический сектор
VO
VSMAX
Коммунальные услуги
VO
VSMAX
Энергетика
VO
VSMAX
Здравоохранение
VO
VSMAX
Недвижимость
VO
VSMAX
Потребительский защитный сектор
VO
VSMAX
Сырьевые материалы
VO
VSMAX
Коммуникационные услуги
VO
VSMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VO
VSMAX
Сравнение VO c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.36 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.34 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и VSMAX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -59.68% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.97% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -25.25% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -28.14% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -41.82% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.57% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.68% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.30% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.24% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.65% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.77% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.59% | -2.61% |
Сравнение комиссий VO и VSMAX
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и VSMAX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VSMAX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VO and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMAX has higher volatility (5.30%) compared to VO (4.35%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VSMAX's -59.68%.
VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор