PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VO с FMCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VO и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VO и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.68%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.64% соответственно.

VO

1 день
2.22%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-1.48%
1 год
12.73%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.67%

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO

Сравнение комиссий VO и FMCSX

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

VO vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.55

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.36

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между VO и FMCSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и FMCSX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FMCSX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок VO и FMCSX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-62.19%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.27%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-22.33%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-40.55%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.55%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.40%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и FMCSX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.50%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.90%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.89%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.59%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.50%

+0.44%