Сравнение FMCSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или VOO.
Основные характеристики
| FMCSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.69% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.40% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 11.57% |
| Макс. просадка | -62.17% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.86% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и VOO
С начала года, FMCSX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и VOO
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и VOO
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.44% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и VOO
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.