PortfoliosLab logo
Сравнение FMCSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCSX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.71%
557.49%
FMCSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.26

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.21

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.22

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.66

VOO:

2.28

Индекс Язвы

FMCSX:

8.22%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.37%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMCSX:

-16.11%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.46% против 12.13% соответственно.


FMCSX

С начала года

-6.94%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-5.35%

5 лет

6.81%

10 лет

1.46%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMCSX и VOO

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.26
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.21
VOO: 0.89
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.22
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMCSX: -0.66
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.55
FMCSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и VOO

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и VOO

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-9.85%
FMCSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и VOO

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.73% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
13.96%
FMCSX
VOO