PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
13.19%
VNYTX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.14% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


VNYTXSPY
Коэф-т Шарпа1.832.69
Коэф-т Сортино2.693.59
Коэф-т Омега1.411.50
Коэф-т Кальмара0.813.88
Коэф-т Мартина7.5317.47
Индекс Язвы0.99%1.87%
Дневная вол-ть4.07%12.14%
Макс. просадка-19.30%-55.19%
Текущая просадка-2.37%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и SPY

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VNYTX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.832.69
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.693.59
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.50
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.813.88
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5317.47
VNYTX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.69
VNYTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и SPY

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и SPY

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-0.54%
VNYTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
3.98%
VNYTX
SPY