Сравнение VNYTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.23% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и DFSMX
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VNYTX
DFSMX
Сравнение VNYTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.68 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 6.50 | -5.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.20 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.59 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 21.82 | -18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.68 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.08 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и DFSMX
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и DFSMX
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -2.66% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -0.39% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -1.67% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -1.69% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.06% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.24% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.10% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и DFSMX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.35% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.68% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 0.78% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 0.77% | +3.81% |