Сравнение VNYTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.70% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и BND
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. BND — Ранг доходности на риск
VNYTX
BND
Сравнение VNYTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.64 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и BND
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и BND
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -18.58% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -2.44% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.91% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -18.58% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.32% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.07% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.90% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.65% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.51% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 4.29% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.00% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.52% | -0.94% |