PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с USRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

VNQI и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		6.05%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.56% против 5.61% соответственно.

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%

USRT

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.05%
6 месяцев
4.50%
1 год
7.14%
3 года*
9.58%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Сравнение комиссий VNQI и USRT

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

VNQI vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.43

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.69

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.59

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.44

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между VNQI и USRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и USRT

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности USRT в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и USRT

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-69.91%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.19%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-31.03%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-44.38%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-4.78%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-13.07%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.12%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и USRT

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.69%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.25%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.86%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.90%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

21.28%

-5.32%