Сравнение VNQI с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
VNQI и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или SCHH.
Основные характеристики
| VNQI | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.43% | -7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 1.15% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | -7.13% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | -0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.95% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 18.54% |
| Макс. просадка | -38.35% | -44.22% |
| Current Drawdown | -24.72% | -22.80% |
Корреляция
Корреляция между VNQI и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и SCHH
С начала года, VNQI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и SCHH
VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и SCHH
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SCHH в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.87% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.46% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и SCHH
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и SCHH
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.58%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.