PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.21% против 12.79% соответственно.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VNQI and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VNQI and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNQI и SCHD

Секторы
VNQI
SCHD

Недвижимость

91.2%

-

Финансовые услуги

1.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.3%

Промышленность

0.7%
7.5%

Энергетика

0.3%
16.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Технологии

0.2%
16.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
19.2%

Здравоохранение

0.0%
18.8%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Недвижимость

VNQI
91.2%
SCHD

-

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
SCHD
6.3%

Промышленность

VNQI
0.7%
SCHD
7.5%

Энергетика

VNQI
0.3%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
SCHD
1.2%

Технологии

VNQI
0.2%
SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с RWXVNQI с RWOVNQI с IFGL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VNQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.64

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.08

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

6.26

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

15.38

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.64

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VNQI и SCHD

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-33.37%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-4.61%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.13%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-16.85%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-33.37%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-0.73%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.32%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.87%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и SCHD

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.69%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

7.65%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

10.95%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.38%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.71%

-0.65%

Сравнение комиссий VNQI и SCHD

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и SCHD

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 2.21% for VNQI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.24% for SCHD.

VNQI is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор