Сравнение VNQI с RWO
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.68%/yr vs 3.93%/yr for RWO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям RWO по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.93% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.68%
RWO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам VNQI и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.64% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 11.91% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
Correlation
The correlation between VNQI and RWO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between VNQI and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. RWO — Ранг доходности на риск
VNQI
RWO
Сравнение VNQI c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.59 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 6.13 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и RWO
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и RWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -67.69% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.51% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -17.66% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -32.85% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -43.27% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -0.36% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -12.64% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.47% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и RWO
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеют волатильность 4.50% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.88% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 13.10% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.07% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.20% | -2.25% |
Сравнение комиссий VNQI и RWO
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и RWO
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности RWO в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.23% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.83% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and RWO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWO has higher volatility (4.61%) compared to VNQI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs RWO's -67.69%.
On 10-year performance, RWO leads with 3.93% vs 2.68% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWO has performed better with a 3.93% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
VNQI has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.23% for RWO.
VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.50% for RWO.
RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор