PortfoliosLab logo
Сравнение VNQI с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQI и REET составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VNQI и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
44.63%
VNQI
REET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQI:

0.61

REET:

0.61

Коэф-т Сортино

VNQI:

0.97

REET:

0.94

Коэф-т Омега

VNQI:

1.12

REET:

1.12

Коэф-т Кальмара

VNQI:

0.35

REET:

0.45

Коэф-т Мартина

VNQI:

1.22

REET:

1.75

Индекс Язвы

VNQI:

7.78%

REET:

5.86%

Дневная вол-ть

VNQI:

15.62%

REET:

16.83%

Макс. просадка

VNQI:

-38.35%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

VNQI:

-18.38%

REET:

-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 0.72% против 3.19% соответственно.


VNQI

С начала года

7.08%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

1.95%

1 год

9.91%

5 лет

2.62%

10 лет

0.72%

REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.02%

5 лет

6.62%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQI и REET

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQI и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQI c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQI: 0.61
REET: 0.61
Коэффициент Сортино VNQI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQI: 0.97
REET: 0.94
Коэффициент Омега VNQI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQI: 1.12
REET: 1.12
Коэффициент Кальмара VNQI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQI: 0.35
REET: 0.45
Коэффициент Мартина VNQI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQI: 1.22
REET: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.61
VNQI
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и REET

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности REET в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и REET

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.38%
-13.97%
VNQI
REET

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и REET

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 8.62%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
10.06%
VNQI
REET