PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. VNQI is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, VNQI returned -1.57%/yr vs 4.62%/yr for REIT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.27%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between VNQI and REIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between VNQI and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и REIT

Секторы
VNQI
REIT

Недвижимость

91.2%
100.0%

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VNQI
91.2%
REIT
100.0%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
REIT

-

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
REIT

-

Промышленность

VNQI
0.7%
REIT

-

Энергетика

VNQI
0.3%
REIT

-

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
REIT

-

Технологии

VNQI
0.2%
REIT

-

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
REIT

-

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
REIT

-

Здравоохранение

VNQI
0.0%
REIT

-

Коммуникационные услуги

VNQI

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

VNQI vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.16

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.59

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.02

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

5.86

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VNQI и REIT

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-29.30%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-7.35%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-18.19%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-29.30%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-1.50%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.37%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.54%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и REIT

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.96%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.06%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.82%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.46%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.38%

-2.32%

Сравнение комиссий VNQI и REIT

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и REIT

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and REIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs -1.57% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: Vanguard and ALPS. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор