Сравнение VNQI с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
VNQI и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.27% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и REIT
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
VNQI vs. REIT — Ранг доходности на риск
VNQI
REIT
Сравнение VNQI c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.46 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 1.18 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и REIT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и REIT
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и REIT
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -29.30% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.50% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -29.30% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.16% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.69% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.44% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и REIT
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.60% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.98% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.85% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.59% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.52% | -2.56% |