Сравнение VNQI с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 1.53% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.36% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
DFGEX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и DFGEX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQI vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
VNQI
DFGEX
Сравнение VNQI c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.68 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.50 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и DFGEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и DFGEX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DFGEX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.01% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и DFGEX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -42.67% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.04% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -32.78% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -42.67% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.83% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -9.75% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.81% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и DFGEX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.42% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.15% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.27% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.22% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.69% | -1.73% |