PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VNQI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.31%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.70% соответственно.

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VNQI и BND

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VNQI vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.71

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.64

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между VNQI и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и BND

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BND в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и BND

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-18.58%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-2.44%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-17.91%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-18.58%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-2.32%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-3.07%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.90%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и BND

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

1.65%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

2.51%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

4.29%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

6.00%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

5.52%

+10.44%