PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VNQ is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, VNQ returned 12.92% vs 3.61% for ULTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и ULTY

2026 (YTD)20252024
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%9.17%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between VNQ and ULTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов VNQ и ULTY

Секторы
VNQ
ULTY

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.9%

Технологии

0.3%
54.6%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
8.6%

Промышленность

0.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
ULTY

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
ULTY
8.9%

Технологии

VNQ
0.3%
ULTY
54.6%

Энергетика

VNQ
0.1%
ULTY

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
ULTY
8.6%

Промышленность

VNQ
0.0%
ULTY
9.3%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

ULTY
0.0%

Здравоохранение

VNQ

-

ULTY
1.8%

Коммунальные услуги

VNQ

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

VNQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.17

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.36

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.15

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

0.29

+4.61

VNQ vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и ULTY

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-26.85%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-24.16%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.79%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-9.90%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

12.47%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и ULTY

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.04%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.40%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

21.55%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

27.32%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

27.32%

-6.60%

Сравнение комиссий VNQ и ULTY

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и ULTY

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and ULTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, VNQ leads with 12.92% vs 3.61% for ULTY. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 12.92% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 3.54% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 1.14% for ULTY.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор