PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNQ returned 2.54%/yr vs -0.32%/yr for SRVR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 22.80%.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%1.46%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between VNQ and SRVR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.80

The correlation between VNQ and SRVR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и SRVR

Секторы
VNQ
SRVR

Недвижимость

97.3%
66.4%

Сырьевые материалы

1.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.5%

Технологии

0.3%
6.8%

Энергетика

0.1%
3.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.9%

Промышленность

0.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

VNQ
97.3%
SRVR
66.4%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SRVR
7.5%

Технологии

VNQ
0.3%
SRVR
6.8%

Энергетика

VNQ
0.1%
SRVR
3.8%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SRVR
0.9%

Промышленность

VNQ
0.0%
SRVR
11.7%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SRVR

-

Здравоохранение

VNQ

-

SRVR

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAXSRVR с VRNS

Доходность на риск

VNQ vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.78

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.20

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.93

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SRVR

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-40.99%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.78%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.34%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-40.99%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-10.08%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-15.26%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.83%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SRVR

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.14%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.07%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.31%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.90%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.74%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.46%

-0.76%

Сравнение комиссий VNQ и SRVR

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SRVR

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and SRVR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (6.07%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, VNQ leads with 2.54% vs -0.32% for SRVR. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNQ has performed better with a 2.54% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.86% for SRVR.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.60% for SRVR.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор