PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 1.10%/yr for SRET. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.10% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between VNQ and SRET is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.75

The correlation between VNQ and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и SRET

Секторы
VNQ
SRET

Недвижимость

97.3%
92.5%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
3.1%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
SRET
92.5%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SRET

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SRET

-

Технологии

VNQ
0.3%
SRET

-

Энергетика

VNQ
0.1%
SRET

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SRET
3.1%

Промышленность

VNQ
0.0%
SRET

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SRET

-

Здравоохранение

VNQ

-

SRET

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с SRET:
SRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRESRET с RYLD

Доходность на риск

VNQ vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.43

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.97

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

7.11

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SRET

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-66.98%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.48%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.87%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-30.56%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-66.98%

+24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-23.69%

+21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-22.49%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.27%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SRET

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.08%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.74%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.35%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.50%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

24.57%

-3.87%

Сравнение комиссий VNQ и SRET

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SRET

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SRET в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and SRET have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SRET's -66.98%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 1.10% for SRET. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for SRET.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 3.63% for VNQ.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор