PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
34.40%
SRET
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.88

SCHH:

0.76

Коэф-т Сортино

SRET:

1.25

SCHH:

1.13

Коэф-т Омега

SRET:

1.17

SCHH:

1.15

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.31

SCHH:

0.56

Коэф-т Мартина

SRET:

2.84

SCHH:

2.44

Индекс Язвы

SRET:

4.84%

SCHH:

5.56%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

SRET:

-36.08%

SCHH:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -0.35% против 3.22% соответственно.


SRET

С начала года

3.34%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.44%

5 лет

8.89%

10 лет

-0.35%

SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRET и SCHH

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.88
SCHH: 0.76
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.25
SCHH: 1.13
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.17
SCHH: 1.15
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.31
SCHH: 0.56
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.84
SCHH: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.76
SRET
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и SCHH

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SCHH в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.80%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SRET и SCHH

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.08%
-13.59%
SRET
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и SCHH

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.32%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.32%
10.27%
SRET
SCHH