Сравнение SRET с SPRE
SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRET returned 2.38%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SRET charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности SRET и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 13.04%.
SRET
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.63%
- Всё время*
- 1.81%
SPRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.14M | $1.61M | |
| $562.99K | $680.72K | $783.98K |
Сравнение доходности по годам SRET и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.04% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | 0.28% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 13.04% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between SRET and SPRE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between SRET and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRET vs. SPRE — Ранг доходности на риск
SRET
SPRE
Сравнение SRET c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRET | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.82 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.64 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRET и SPRE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRET | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -38.34% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.63% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -22.04% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -38.34% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -8.22% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -17.66% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.63% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и SPRE
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRET | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.18% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 10.02% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.15% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 18.77% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.27% | +6.33% |
Сравнение комиссий SRET и SPRE
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и SPRE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.13% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
SRET and SPRE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRET has higher volatility (3.59%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, SRET leads with 2.38% vs 1.44% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRET has performed better with a 2.38% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SRET.
SRET has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 3.71% for SPRE.
SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Global X and SP Funds. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.50% for SPRE.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRET и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор