PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRET returned 1.19%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности SRET и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%0.11%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between SRET and SPRE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between SRET and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRET и SPRE

Секторы
SRET
SPRE

Недвижимость

92.5%
84.4%

Финансовые услуги

3.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

SRET
92.5%
SPRE
84.4%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
SPRE
0.1%

Сырьевые материалы

SRET

-

SPRE
5.0%

Коммуникационные услуги

SRET

-

SPRE
-0.0%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

SPRE

-

Потребительский защитный сектор

SRET

-

SPRE

-

Энергетика

SRET

-

SPRE

-

Здравоохранение

SRET

-

SPRE

-

Промышленность

SRET

-

SPRE

-

Технологии

SRET

-

SPRE

-

Коммунальные услуги

SRET

-

SPRE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с FRSRET с NETLSRET с ACRESRET с RYLD
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с VNQ

Доходность на риск

SRET vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.22

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.91

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SRET и SPRE

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-38.34%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.63%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-22.04%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-38.34%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-12.33%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-17.92%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.83%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и SPRE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.11%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.80%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.58%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

13.21%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.74%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.41%

+6.17%

Сравнение комиссий SRET и SPRE

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и SPRE

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and SPRE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, SPRE leads with 1.61% vs 1.19% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPRE has performed better with a 1.61% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 3.86% for SPRE.

SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.69% for SPRE.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор