PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с FR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с FR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) is REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SRET returned 1.05%/yr vs 12.22%/yr for FR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SRET и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 1.05% против 12.22% соответственно.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

FR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		6.39%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Correlation

The correlation between SRET and FR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.61

The correlation between SRET and FR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с ACRESRET с RYLD
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с INGRFR с STAG

Доходность на риск

SRET vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.36

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.00

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.61

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

8.30

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SRET и FR

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и FR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-95.42%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.24%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-25.42%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-35.95%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-41.12%

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-6.21%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-25.36%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.22%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и FR

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.11%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.52%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.69%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

19.61%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

22.81%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

24.35%

+0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и FR

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности FR в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and FR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (5.52%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs FR's -95.42%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и FR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор