PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и FR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
189.35%
SRET
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.80

FR:

0.20

Коэф-т Сортино

SRET:

1.15

FR:

0.43

Коэф-т Омега

SRET:

1.16

FR:

1.06

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.29

FR:

0.17

Коэф-т Мартина

SRET:

2.57

FR:

0.73

Индекс Язвы

SRET:

4.86%

FR:

6.80%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

FR:

24.40%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

SRET:

-36.02%

FR:

-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -0.12% против 12.09% соответственно.


SRET

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.50%

5 лет

7.09%

10 лет

-0.12%

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.42%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.80
FR: 0.20
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.15
FR: 0.43
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.16
FR: 1.06
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.29
FR: 0.17
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.57
FR: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.20
SRET
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и FR

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FR в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.79%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SRET и FR

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-22.12%
SRET
FR

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и FR

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31%
15.66%
SRET
FR