PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SRET и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 1.19% против 13.01% соответственно.

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SRET:
SRET с KBWYSRET с VNQSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с ACRESRET с SPY
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с INGRFR с STAG

Доходность на риск

SRET vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.52

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.88

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FR равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.20

-0.15

Корреляция

Корреляция между SRET и FR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и FR

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SRET и FR

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

SRETFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-95.42%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-20.31%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-35.95%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-41.12%

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-6.82%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-25.48%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.62%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и FR

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRETFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.74%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

13.19%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

24.50%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.75%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.32%

+0.28%