PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRET с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRET и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 1.19% против 0.25% соответственно.


SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий SRET и KBWY

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


Доходность на риск

SRET vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRETKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.03

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.17

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.04

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

0.10

+3.10

SRET vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRETKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.11

Корреляция

Корреляция между SRET и KBWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и KBWY

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок SRET и KBWY

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


SRETKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.68%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.71%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-32.29%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-57.68%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-22.99%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-14.18%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.92%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и KBWY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRETKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.72%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

19.26%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

21.56%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

27.03%

-2.43%