PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и KBWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
-8.68%
SRET
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.80

KBWY:

-0.20

Коэф-т Сортино

SRET:

1.15

KBWY:

-0.15

Коэф-т Омега

SRET:

1.16

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.29

KBWY:

-0.12

Коэф-т Мартина

SRET:

2.57

KBWY:

-0.36

Индекс Язвы

SRET:

4.86%

KBWY:

11.42%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

SRET:

-36.02%

KBWY:

-28.81%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: -0.12% против -0.27% соответственно.


SRET

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.50%

5 лет

7.09%

10 лет

-0.12%

KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

4.69%

10 лет

-0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRET и KBWY

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.80
KBWY: -0.20
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.15
KBWY: -0.15
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.16
KBWY: 0.98
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.29
KBWY: -0.12
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.57
KBWY: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.20
SRET
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и KBWY

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.79%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок SRET и KBWY

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-28.81%
SRET
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и KBWY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31%
11.05%
SRET
KBWY