Сравнение SRET с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
SRET и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 1.19% против 0.25% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и KBWY
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
SRET vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SRET
KBWY
Сравнение SRET c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.17 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.04 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.10 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SRET и KBWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и KBWY
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и KBWY
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -57.68% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -13.71% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -32.29% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -57.68% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -22.99% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -14.18% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.92% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и KBWY
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.90% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 11.72% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 19.26% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 21.56% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 27.03% | -2.43% |