PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRET returned 1.19%/yr vs 1.33%/yr for NETL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности SRET и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 10.34%.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%11.24%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between SRET and NETL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between SRET and NETL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRET и NETL

Секторы
SRET
NETL

Недвижимость

92.5%
100.0%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

SRET
92.5%
NETL
100.0%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
NETL

-

Сырьевые материалы

SRET

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

SRET

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

SRET

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

SRET

-

NETL

-

Энергетика

SRET

-

NETL

-

Здравоохранение

SRET

-

NETL

-

Промышленность

SRET

-

NETL

-

Технологии

SRET

-

NETL

-

Коммунальные услуги

SRET

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с ACRESRET с RYLD
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с PLDNETL с SPHDNETL с O

Доходность на риск

SRET vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETNETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.86

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

3.99

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.86

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SRET и NETL

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-51.48%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.16%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.30%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-30.74%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-3.68%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-11.65%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и NETL

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.11%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.66%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.66%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

13.57%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.94%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

25.92%

-1.34%

Сравнение комиссий SRET и NETL

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и NETL

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and NETL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.33% vs 1.19% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.33% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 4.83% for NETL.

SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.60% for NETL.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор