PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRET с ACRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с ACRE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).

SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRET или ACRE.

Корреляция

Корреляция между SRET и ACRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
-8.82%
SRET
ACRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.80

ACRE:

-0.89

Коэф-т Сортино

SRET:

1.15

ACRE:

-1.20

Коэф-т Омега

SRET:

1.16

ACRE:

0.85

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.29

ACRE:

-0.50

Коэф-т Мартина

SRET:

2.57

ACRE:

-1.72

Индекс Язвы

SRET:

4.86%

ACRE:

20.24%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

ACRE:

38.94%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

ACRE:

-75.68%

Текущая просадка

SRET:

-36.02%

ACRE:

-66.91%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -32.83%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: -0.12% против -1.12% соответственно.

SRET

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.50%

5 лет

7.09%

10 лет

-0.12%

ACRE

С начала года

-32.83%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-35.18%

5 лет

-3.76%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и ACRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.80
ACRE: -0.89
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.15
ACRE: -1.20
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.16
ACRE: 0.85
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.29
ACRE: -0.50
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.57
ACRE: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.89
SRET
ACRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и ACRE

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности ACRE в 23.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.79%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		23.50%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%

Просадки

Сравнение просадок SRET и ACRE

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-66.91%
SRET
ACRE

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и ACRE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31%
18.25%
SRET
ACRE