Сравнение SRET с ACRE
SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) is REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SRET returned 0.63%/yr vs 1.05%/yr for ACRE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SRET и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: 0.63% против 1.05% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.63%
- Всё время*
- 1.81%
ACRE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -9.40%
- 10 лет*
- 1.05%
- Всё время*
- 0.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.73M | $2.18M | $2.20M | |
| $562.99K | $680.72K | $783.98K |
Сравнение доходности по годам SRET и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.04% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SRET and ACRE is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between SRET and ACRE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRET vs. ACRE — Ранг доходности на риск
SRET
ACRE
Сравнение SRET c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRET | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 2.87 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRET и ACRE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRET | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -75.68% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -20.57% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -61.28% | +44.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -67.51% | +38.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -75.68% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -48.86% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -20.18% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 9.93% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и ACRE
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.59%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRET | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 12.39% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 26.11% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 38.88% | -27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 35.74% | -19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 45.23% | -20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и ACRE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности ACRE в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.13% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
SRET and ACRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (12.39%) compared to SRET (3.59%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs ACRE's -75.68%.
SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRET и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор