PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRET с ACRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с ACRE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).

SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRET или ACRE.

Корреляция

Корреляция между SRET и ACRE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRET и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.71

ACRE:

-0.44

Коэф-т Сортино

SRET:

1.09

ACRE:

-0.44

Коэф-т Омега

SRET:

1.15

ACRE:

0.94

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.27

ACRE:

-0.27

Коэф-т Мартина

SRET:

2.33

ACRE:

-0.86

Индекс Язвы

SRET:

4.98%

ACRE:

22.18%

Дневная вол-ть

SRET:

15.52%

ACRE:

41.16%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

ACRE:

-75.68%

Текущая просадка

SRET:

-33.76%

ACRE:

-58.35%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -15.47%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: 0.30% против 0.70% соответственно.

SRET

С начала года

7.10%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

3.85%

1 год

10.77%

5 лет

8.22%

10 лет

0.30%

ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

33.89%

6 месяцев

-24.72%

1 год

-18.07%

5 лет

3.24%

10 лет

0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и ACRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и ACRE

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности ACRE в 18.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.59%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%

Просадки

Сравнение просадок SRET и ACRE

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и ACRE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.27%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...