PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SRET is a REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRET returned 1.19%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SRET и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%9.01%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between SRET and RYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.62

The correlation between SRET and RYLD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRET и RYLD

Секторы
SRET
RYLD

Недвижимость

92.5%
6.2%

Финансовые услуги

3.1%
104.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Технологии

-

16.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

SRET
92.5%
RYLD
6.2%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
RYLD
104.9%

Сырьевые материалы

SRET

-

RYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

SRET

-

RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

RYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

SRET

-

RYLD
2.4%

Энергетика

SRET

-

RYLD
6.2%

Здравоохранение

SRET

-

RYLD
16.5%

Промышленность

SRET

-

RYLD
17.5%

Технологии

SRET

-

RYLD
16.8%

Коммунальные услуги

SRET

-

RYLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SRET vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.86

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.43

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.86

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SRET и RYLD

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-41.53%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-6.29%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-21.33%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-0.19%

-24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-8.84%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и RYLD

Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.02%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.60%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

10.67%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.03%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

17.20%

+7.38%

Сравнение комиссий SRET и RYLD

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и RYLD

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and RYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRET has higher volatility (3.11%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.69% vs 1.19% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.69% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 8.78% for SRET.

SRET is categorized as REIT, while RYLD is Hedge Fund. SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор