PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и RYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.09%
17.38%
SRET
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.88

RYLD:

0.05

Коэф-т Сортино

SRET:

1.25

RYLD:

0.19

Коэф-т Омега

SRET:

1.17

RYLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.31

RYLD:

0.04

Коэф-т Мартина

SRET:

2.84

RYLD:

0.18

Индекс Язвы

SRET:

4.84%

RYLD:

4.41%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SRET:

-36.08%

RYLD:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -7.72%.


SRET

С начала года

3.34%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.44%

5 лет

8.89%

10 лет

-0.35%

RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRET и RYLD

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.88
RYLD: 0.05
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.25
RYLD: 0.19
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.17
RYLD: 1.03
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.31
RYLD: 0.04
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.84
RYLD: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.05
SRET
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и RYLD

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности RYLD в 13.36%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.80%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRET и RYLD

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.08%
-13.90%
SRET
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и RYLD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.32%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.32%
12.57%
SRET
RYLD