Сравнение VNQ с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
VNQ и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -3.00% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 4.85% против 0.75% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
RWX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и RWX
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
VNQ vs. RWX — Ранг доходности на риск
VNQ
RWX
Сравнение VNQ c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.45 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.02 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.26 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и RWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и RWX
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности RWX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.77% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и RWX
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -73.62% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.58% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.91% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -43.37% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -14.46% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -20.37% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.27% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и RWX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.59% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.15% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.68% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.42% | +4.28% |