PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
438.73%
RWX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

VTI:

1.99

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.59% против 11.56% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и VTI

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
VTI: 0.80
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.47
RWX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и VTI

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RWX и VTI

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-10.40%
RWX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и VTI

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
14.83%
RWX
VTI