Сравнение RWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.69% соответственно.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и VTI
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
RWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
RWX
VTI
Сравнение RWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.54 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.30 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RWX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и VTI
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и VTI
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -55.45% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.30% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | -25.36% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -35.00% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -5.54% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -8.08% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и VTI
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.75% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 19.02% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.41% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.29% | -1.87% |