Сравнение RWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или VTI.
Основные характеристики
| RWX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | -0.07% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | -7.08% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.24% | 13.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.70% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 11.95% |
| Макс. просадка | -73.57% | -55.45% |
| Current Drawdown | -25.20% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между RWX и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWX и VTI
С начала года, RWX показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.70% против 12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и VTI
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и VTI
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 4.02% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% | 3.43% | 4.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и VTI
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и VTI
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.