Сравнение RWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или VTI.
Основные характеристики
| RWX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.67% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 8.96% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -8.34% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.40% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.54% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.45 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 5.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 12.68% |
| Макс. просадка | -73.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | -24.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWX и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWX и VTI
С начала года, RWX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.54% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и VTI
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и VTI
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.63% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% | 3.43% | 4.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и VTI
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и VTI
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.07% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.