Сравнение VNQ с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
VNQ и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.61% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и REZ
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
VNQ vs. REZ — Ранг доходности на риск
VNQ
REZ
Сравнение VNQ c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.08 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.23 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и REZ
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и REZ
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -66.87% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.82% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.05% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -44.15% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.13% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -12.79% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.82% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и REZ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.57% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.15% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.81% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.86% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.52% | -0.82% |