PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REZ с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с PBJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).

REZ и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или PBJ.

Корреляция

Корреляция между REZ и PBJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REZ и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

0.65

PBJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

REZ:

1.07

PBJ:

0.04

Коэф-т Омега

REZ:

1.13

PBJ:

1.00

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.55

PBJ:

-0.06

Коэф-т Мартина

REZ:

2.22

PBJ:

-0.15

Индекс Язвы

REZ:

5.76%

PBJ:

4.14%

Дневная вол-ть

REZ:

18.20%

PBJ:

14.41%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

REZ:

-10.77%

PBJ:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 6.44% против 5.17% соответственно.

REZ

С начала года

0.78%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-5.76%

1 год

11.74%

5 лет

11.72%

10 лет

6.44%

PBJ

С начала года

1.73%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.42%

1 год

-0.12%

5 лет

10.76%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REZ и PBJ

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
REZ
iShares Residential Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и PBJ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PBJ в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.33%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.42%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок REZ и PBJ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и PBJ

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...