Сравнение REZ с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
REZ и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REZ имеют среднегодовую доходность 5.61%, а акции PBJ немного отстают с 5.53%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и PBJ
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
REZ vs. PBJ — Ранг доходности на риск
REZ
PBJ
Сравнение REZ c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.69 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между REZ и PBJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и PBJ
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PBJ в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и PBJ
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -39.15% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.48% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -15.81% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -28.49% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -3.29% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -5.41% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.09% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и PBJ
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.60% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.07% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 14.37% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.74% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 15.13% | +6.39% |