PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с PBJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 5.27%/yr for PBJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности REZ и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.27% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

PBJ

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.80%
1 год
0.42%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.38%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between REZ and PBJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.52

The correlation between REZ and PBJ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и PBJ

Секторы
REZ
PBJ

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

85.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
PBJ

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
PBJ
0.2%

Сырьевые материалы

REZ

-

PBJ
5.2%

Коммуникационные услуги

REZ

-

PBJ

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

PBJ
6.0%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

PBJ
85.6%

Энергетика

REZ

-

PBJ

-

Здравоохранение

REZ

-

PBJ

-

Промышленность

REZ

-

PBJ
3.1%

Технологии

REZ

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

REZ

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

REZ vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.03

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.13

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.03

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

0.08

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок REZ и PBJ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-39.15%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.48%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-12.99%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-15.81%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-28.49%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.48%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-5.39%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.22%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и PBJ

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.80%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.48%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.75%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

15.11%

+6.41%

Сравнение комиссий REZ и PBJ

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и PBJ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PBJ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.58%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and PBJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to PBJ (3.74%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.37% vs 5.27% for PBJ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.37% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

REZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.58% for PBJ.

REZ is categorized as REIT, while PBJ is Consumer Staples Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.63% for PBJ.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор