Сравнение REZ с PBJ
REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.81%/yr vs 5.17%/yr for PBJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.
Доходность
Сравнение доходности REZ и PBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.17% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.81%
PBJ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам REZ и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 11.57% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 5.32% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Correlation
The correlation between REZ and PBJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between REZ and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. PBJ — Ранг доходности на риск
REZ
PBJ
Сравнение REZ c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.02 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.04 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и PBJ
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -39.15% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.48% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -12.99% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -15.81% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -28.49% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -7.42% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.39% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.41% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и PBJ
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.33% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.40% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.74% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.77% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.13% | +6.45% |
Сравнение комиссий REZ и PBJ
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и PBJ
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PBJ в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.30% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.06% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and PBJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (6.03%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs PBJ's -39.15%.
On 10-year performance, REZ leads with 6.81% vs 5.17% for PBJ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.81% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.
REZ has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.30% for PBJ.
REZ is categorized as REIT, while PBJ is Consumer Staples Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.63% for PBJ.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и PBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор