Сравнение VNQ с MAXI
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. VNQ is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, VNQ returned 10.14%/yr vs 12.05%/yr for MAXI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.37%.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
MAXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -60.40%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNQ и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | 5.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.37% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between VNQ and MAXI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. MAXI — Ранг доходности на риск
VNQ
MAXI
Сравнение VNQ c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.90 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.40 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и MAXI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки MAXI в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -68.91% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -68.91% | +60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -68.91% | +51.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.24% | +67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -19.09% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 44.17% | -41.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и MAXI
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 13.26% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 45.02% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 65.30% | -51.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 63.71% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 63.71% | -42.99% |
Сравнение комиссий VNQ и MAXI
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и MAXI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MAXI в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.29% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and MAXI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.26%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs MAXI's -68.91%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.05% vs 10.14% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.05% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 3.54% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while MAXI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.97% for MAXI.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор