PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с KBWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 1.43%/yr for KBWY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.43% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between VNQ and KBWY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between VNQ and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOOKBWY с SPY

Доходность на риск

VNQ vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.56

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.24

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.79

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

6.63

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VNQ и KBWY

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-57.68%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.24%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-29.93%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-32.29%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-57.68%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-8.88%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-14.18%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.88%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и KBWY

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.14%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.79%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.56%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

21.63%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

27.05%

-6.35%

Сравнение комиссий VNQ и KBWY

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и KBWY

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности KBWY в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and KBWY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.49%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 1.43% for KBWY. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 3.63% for VNQ.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор