Сравнение VNQ с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
VNQ и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.96% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.85% против 0.39% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
KBWY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и KBWY
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
VNQ vs. KBWY — Ранг доходности на риск
VNQ
KBWY
Сравнение VNQ c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.27 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и KBWY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и KBWY
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KBWY в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.81% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и KBWY
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -57.68% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.88% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.29% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -57.68% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -22.33% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -14.18% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.94% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и KBWY
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.80% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 11.74% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.27% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.55% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 27.03% | -6.33% |