Сравнение VNQ с KBWD
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.25% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам VNQ и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between VNQ and KBWD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between VNQ and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. KBWD — Ранг доходности на риск
VNQ
KBWD
Сравнение VNQ c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.13 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.32 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и KBWD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -58.63% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -15.05% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -19.65% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.74% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -58.63% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.58% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -7.41% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.10% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и KBWD
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.72% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.36% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.59% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.89% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 23.25% | -2.53% |
Сравнение комиссий VNQ и KBWD
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и KBWD
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности KBWD в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and KBWD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs KBWD's -58.63%.
On 10-year performance, VNQ leads with 5.65% vs 5.25% for KBWD. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.65% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 3.54% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while KBWD is Financials Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 1.24% for KBWD.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор