PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с K
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с K

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while K (Kellogg Company) is a stock. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и K

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%-4.93%

Correlation

The correlation between VNQ and K is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Kellogg Company

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV

Доходность на риск

VNQ vs. K — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

—

—

VNQ vs. K - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и K

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и K

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и K

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and K have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и K

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор