Сравнение VNQ с IWV
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 14.84%/yr for IWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for IWV.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и IWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 5.65% против 14.84% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
IWV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам VNQ и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 9.30% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Correlation
The correlation between VNQ and IWV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between VNQ and IWV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. IWV — Ранг доходности на риск
VNQ
IWV
Сравнение VNQ c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.74 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.28 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и IWV
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -55.61% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.89% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -19.28% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.11% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -35.22% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -10.58% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и IWV
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.44% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.75% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.57% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.30% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.43% | +2.29% |
Сравнение комиссий VNQ и IWV
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и IWV
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IWV в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.87% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and IWV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IWV's -55.61%.
On 10-year performance, IWV leads with 14.84% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.84% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.87% for IWV.
VNQ is categorized as REIT, while IWV is Large Cap Blend Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.20% for IWV.
IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и IWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор