PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 5.30% против 9.94% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VNQ and EFV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.56

The correlation between VNQ and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и EFV

Секторы
VNQ
EFV

Недвижимость

97.3%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.4%

Технологии

0.3%
3.2%

Энергетика

0.1%
6.8%

Финансовые услуги

0.1%
37.3%

Промышленность

0.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Недвижимость

VNQ
97.3%
EFV
2.7%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
EFV
6.5%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
EFV
4.4%

Технологии

VNQ
0.3%
EFV
3.2%

Энергетика

VNQ
0.1%
EFV
6.8%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
EFV
37.3%

Промышленность

VNQ
0.0%
EFV
9.6%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

EFV
6.0%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

EFV
9.5%

Здравоохранение

VNQ

-

EFV
7.4%

Коммунальные услуги

VNQ

-

EFV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VNQ vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.80

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.50

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.37

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

8.79

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.80

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок VNQ и EFV

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-63.94%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.90%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-13.72%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.84%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-43.16%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.47%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-14.82%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и EFV

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.74%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.35%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

15.98%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.87%

+2.84%

Сравнение комиссий VNQ и EFV

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и EFV

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and EFV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.65% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while EFV is Foreign Large Cap Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор