Сравнение VNQ с C
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям C по среднегодовой доходности: 5.65% против 16.22% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам VNQ и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VNQ and C is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between VNQ and C shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. C — Ранг доходности на риск
VNQ
C
Сравнение VNQ c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.64 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 16.25 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и C
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -98.00% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -14.76% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -31.31% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -44.53% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -56.51% | +14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.68% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -43.51% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.12% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и C
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.30% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 23.09% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 28.37% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.20% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 33.23% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и C
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and C have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор