PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с AMID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. VNQ is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, VNQ returned 9.24%/yr vs 11.84%/yr for AMID. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 4.84%.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

AMID

1 день
0.21%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.49%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-16.99%
AMID
Argent Mid Cap ETF		4.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%

Correlation

The correlation between VNQ and AMID is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between VNQ and AMID shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и AMID

Секторы
VNQ
AMID

Недвижимость

97.3%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%
18.1%

Энергетика

0.1%
4.3%

Финансовые услуги

0.1%
14.7%

Промышленность

0.0%
32.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Здравоохранение

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

VNQ
97.3%
AMID
3.3%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
AMID
3.4%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
AMID

-

Технологии

VNQ
0.3%
AMID
18.1%

Энергетика

VNQ
0.1%
AMID
4.3%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
AMID
14.7%

Промышленность

VNQ
0.0%
AMID
32.1%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

AMID
11.4%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

AMID
2.6%

Здравоохранение

VNQ

-

AMID
7.2%

Коммунальные услуги

VNQ

-

AMID
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

VNQ vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.46

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.78

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.61

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

2.12

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VNQ и AMID

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-23.32%

-49.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.31%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-23.32%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.86%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-6.21%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.55%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и AMID

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.79%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.49%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.29%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.13%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.13%

+1.58%

Сравнение комиссий VNQ и AMID

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и AMID

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and AMID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.79%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, AMID leads with 11.84% vs 9.24% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 11.84% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.34% for AMID.

VNQ is categorized as REIT, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Argent. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.52% for AMID.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор