Сравнение VNM с KDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).

VNM и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNM и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNM и KDEF

	2026 (YTD)	2025
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	-8.75%	63.69%
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF	28.95%	117.16%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 28.95%.

VNM

1 день: 0.58%

1 месяц: -6.55%

С начала года: -8.75%

6 месяцев: -3.29%

1 год: 38.90%

3 года*: 14.72%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: 3.62%

KDEF

1 день: 7.31%

1 месяц: -10.76%

С начала года: 28.95%

6 месяцев: 18.95%

1 год: 131.94%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Vectors Vietnam ETF

Название символа

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с VNM:

VNM с VOO VNM с IDX VNM с INDA VNM с FM VNM с SPY VNM с VT VNM с VXUS

Часто сравнивают с KDEF:

KDEF с EWY KDEF с SHLD.TO KDEF с IDVO KDEF с EUAD KDEF с KTOS KDEF с NVDA KDEF с RKLB

Сравнение комиссий VNM и KDEF

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF

KDEF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Доходность на риск

VNM vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KDEF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VNM	KDEF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	2.99	-1.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	3.36	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.41	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.97	6.13	-4.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.86	17.01	-11.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа KDEF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VNM	KDEF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	2.99	-1.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	3.19	-3.22

Корреляция

Корреляция между VNM и KDEF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и KDEF

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KDEF в 4.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	0.22%	0.20%	0.00%	5.21%	0.96%	0.49%	0.40%	0.76%	0.83%	1.14%	2.44%	3.69%
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF	4.51%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и KDEF

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и KDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

	VNM	KDEF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.19%	-22.51%	-40.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.24%	-22.51%	+2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.95%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.93%	-12.41%	-16.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.98%	-5.85%	-32.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.79%	8.11%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и KDEF

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 9.09%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VNM	KDEF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.09%	20.74%	-11.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.05%	33.63%	-13.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.91%	44.45%	-11.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	45.67%	-21.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.37%	45.67%	-22.30%

Сравнение VNM с KDEF

Доходность

Сравнение доходности VNM и KDEF

Сравнение доходности по годам VNM и KDEF

Доходность по периодам

VNM

KDEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VNM и KDEF

Доходность на риск

VNM vs. KDEF — Ранг доходности на риск

VNM

KDEF

Сравнение VNM c KDEF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VNM vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и KDEF

Просадки

Сравнение просадок VNM и KDEF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и KDEF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)