PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с KDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, VNM returned 31.95% vs 34.60% for KDEF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности VNM и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 5.23%.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

KDEF

1 день
-0.78%
1 месяц
-30.00%
С начала года
5.23%
6 месяцев
18.76%
1 год
34.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и KDEF

2026 (YTD)2025
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%63.69%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.23%117.16%

Correlation

The correlation between VNM and KDEF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов VNM и KDEF

Секторы
VNM
KDEF

Недвижимость

31.4%

-

Финансовые услуги

27.5%

-

Промышленность

14.9%
84.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Технологии

1.7%
3.1%

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

VNM
31.4%
KDEF

-

Финансовые услуги

VNM
27.5%
KDEF

-

Промышленность

VNM
14.9%
KDEF
84.9%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
KDEF

-

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
KDEF

-

Технологии

VNM
1.7%
KDEF
3.1%

Энергетика

VNM
1.2%
KDEF

-

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
KDEF

-

Коммуникационные услуги

VNM

-

KDEF

-

Потребительский циклический сектор

VNM

-

KDEF
5.8%

Здравоохранение

VNM

-

KDEF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с IDVOKDEF с NATO

Доходность на риск

VNM vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.78

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.29

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.16

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

3.51

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.87

-1.89

Просадки

Сравнение просадок VNM и KDEF

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KDEF в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-30.00%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-30.00%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-30.00%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-6.52%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

9.87%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и KDEF

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 5.33%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

14.87%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

36.46%

-17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

44.64%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

46.48%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

46.48%

-23.02%

Сравнение комиссий VNM и KDEF

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и KDEF

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности KDEF в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.53%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and KDEF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (14.87%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs KDEF's -30.00%.

On 1-year performance, KDEF leads with 34.60% vs 31.95% for VNM. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 34.60% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

KDEF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and PLUS. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.65% for KDEF.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор