PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNM с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с INDA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA).

VNM и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNM или INDA.

Корреляция

Корреляция между VNM и INDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNM и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNM:

-0.03

INDA:

0.25

Коэф-т Сортино

VNM:

0.20

INDA:

0.56

Коэф-т Омега

VNM:

1.03

INDA:

1.08

Коэф-т Кальмара

VNM:

0.01

INDA:

0.29

Коэф-т Мартина

VNM:

0.05

INDA:

0.61

Индекс Язвы

VNM:

7.67%

INDA:

8.97%

Дневная вол-ть

VNM:

26.10%

INDA:

16.54%

Макс. просадка

VNM:

-63.27%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

VNM:

-47.71%

INDA:

-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.62% против 7.20% соответственно.

VNM

С начала года

12.06%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

11.87%

1 год

-0.66%

3 года

-4.03%

5 лет

0.17%

10 лет

-1.62%

INDA

С начала года

4.07%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

3.58%

1 год

4.17%

3 года

10.51%

5 лет

17.55%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий VNM и INDA

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNM и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNM c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и INDA

VNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VNM и INDA

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и INDA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...