PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VNM tracks the MVIS Vietnam Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs 6.72%/yr for INDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности VNM и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.47% против 6.72% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between VNM and INDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.34

The correlation between VNM and INDA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и INDA

Секторы
VNM
INDA

Недвижимость

31.4%
1.4%

Финансовые услуги

27.5%
28.4%

Промышленность

14.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

14.4%
6.2%

Сырьевые материалы

7.9%
8.0%

Технологии

1.7%
8.3%

Энергетика

1.2%
9.5%

Коммунальные услуги

1.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

VNM
31.4%
INDA
1.4%

Финансовые услуги

VNM
27.5%
INDA
28.4%

Промышленность

VNM
14.9%
INDA
10.3%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
INDA
6.2%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
INDA
8.0%

Технологии

VNM
1.7%
INDA
8.3%

Энергетика

VNM
1.2%
INDA
9.5%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
INDA
4.6%

Коммуникационные услуги

VNM

-

INDA
4.7%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

INDA
12.5%

Здравоохранение

VNM

-

INDA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VTVNM с EMXC
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с IIND.L

Доходность на риск

VNM vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.75

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.01

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.59

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-1.41

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.75

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VNM и INDA

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-45.07%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-18.69%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-22.72%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-22.72%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-45.07%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-18.30%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-9.57%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

7.76%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и INDA

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

12.72%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

14.71%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

15.38%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

21.12%

+2.34%

Сравнение комиссий VNM и INDA

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и INDA

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and INDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.34%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.72% vs 3.47% for VNM. On fees, VNM is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.72% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

VNM has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for INDA.

VNM tracks MVIS Vietnam Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.69% for INDA.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор