PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с VNAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNM returned 14.53%/yr vs 16.49%/yr for VNAM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNM charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности VNM и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VNAM с доходностью -1.29%.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%2.38%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between VNM and VNAM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between VNM and VNAM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNM и VNAM

Секторы
VNM
VNAM

Недвижимость

31.4%
38.6%

Финансовые услуги

27.5%
25.5%

Промышленность

14.9%
12.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
5.9%

Сырьевые материалы

7.9%
9.0%

Технологии

1.7%
4.7%

Энергетика

1.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNM
31.4%
VNAM
38.6%

Финансовые услуги

VNM
27.5%
VNAM
25.5%

Промышленность

VNM
14.9%
VNAM
12.8%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
VNAM
5.9%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
VNAM
9.0%

Технологии

VNM
1.7%
VNAM
4.7%

Энергетика

VNM
1.2%
VNAM
1.9%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
VNAM
0.7%

Коммуникационные услуги

VNM

-

VNAM

-

Потребительский циклический сектор

VNM

-

VNAM
0.9%

Здравоохранение

VNM

-

VNAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VXUSVNM с VTVNM с EMXC
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEMVNAM с ECOW

Доходность на риск

VNM vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.66

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.62

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

7.68

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNAM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок VNM и VNAM

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-52.84%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-17.03%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-31.34%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-7.98%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-30.52%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

5.82%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и VNAM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 5.33%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.59%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

19.89%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

26.86%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

25.60%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

25.60%

-2.14%

Сравнение комиссий VNM и VNAM

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и VNAM

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNM and VNAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNAM has higher volatility (6.59%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.49% vs 14.53% for VNM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.49% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

VNAM has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while VNAM is Emerging Markets Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.51% for VNAM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор