PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с VNAM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNM returned 7.06%/yr vs 10.14%/yr for VNAM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VNM charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности VNM и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у VNAM с доходностью -3.79%.

VNM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-8.18%
1 год
5.32%
3 года*
7.06%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
3.27%
Всё время*
-0.95%

VNAM

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
-0.34%
С начала года
-3.79%
1 год
16.47%
3 года*
10.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VNAM

Global X MSCI Vietnam ETF
$225.37K$237.57K$259.29K

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF
$16.25M$13.22M$12.01M

Сравнение доходности по годам VNM и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.18%66.55%-11.15%15.01%-43.74%3.12%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.79%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between VNM and VNAM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between VNM and VNAM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNM и VNAM

Секторы
VNM
VNAM

Финансовые услуги

32.7%
29.8%

Недвижимость

24.8%
32.9%

Промышленность

14.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

14.3%
6.6%

Сырьевые материалы

7.0%
8.6%

Технологии

2.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.8%

Энергетика

1.4%
2.9%

Коммунальные услуги

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

VNM
32.7%
VNAM
29.8%

Недвижимость

VNM
24.8%
VNAM
32.9%

Промышленность

VNM
14.3%
VNAM
13.2%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.3%
VNAM
6.6%

Сырьевые материалы

VNM
7.0%
VNAM
8.6%

Технологии

VNM
2.5%
VNAM
4.3%

Потребительский циклический сектор

VNM
2.2%
VNAM
0.8%

Энергетика

VNM
1.4%
VNAM
2.9%

Коммунальные услуги

VNM
0.9%
VNAM
0.9%

Коммуникационные услуги

VNM

-

VNAM

-

Здравоохранение

VNM

-

VNAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с EMXCVNM с VXUSVNM с VT
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с EIDOVNAM с EMCRVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с VOOVNAM с DEMVNAM с NORW

Доходность на риск

VNM vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VNM c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.62

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.06

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.96

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

2.31

-1.65

VNM vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VNAM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и VNAM

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-52.84%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-17.17%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-31.34%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-10.32%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-29.75%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

7.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и VNAM

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.35%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

19.75%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

26.83%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

25.55%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

25.55%

-2.03%

Сравнение комиссий VNM и VNAM

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и VNAM

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VNM and VNAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNM has higher volatility (8.79%) compared to VNAM (8.35%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 10.14% vs 7.06% for VNM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 10.14% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

VNAM has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.22% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while VNAM is Emerging Markets Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.51% for VNAM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор