PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VNM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNM или SPY.

Корреляция

Корреляция между VNM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNM:

-0.03

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

VNM:

0.20

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

VNM:

1.03

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

VNM:

0.01

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

VNM:

0.05

SPY:

2.81

Индекс Язвы

VNM:

7.67%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

VNM:

26.10%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

VNM:

-63.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VNM:

-47.71%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.62% против 12.75% соответственно.

VNM

С начала года

12.06%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

11.87%

1 год

-0.66%

3 года

-4.03%

5 лет

0.17%

10 лет

-1.62%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VNM и SPY

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и SPY

VNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VNM и SPY

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 4.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...