PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNM с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с EMXC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

VNM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNM или EMXC.

Корреляция

Корреляция между VNM и EMXC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNM:

-0.03

EMXC:

0.28

Коэф-т Сортино

VNM:

0.20

EMXC:

0.52

Коэф-т Омега

VNM:

1.03

EMXC:

1.07

Коэф-т Кальмара

VNM:

0.01

EMXC:

0.26

Коэф-т Мартина

VNM:

0.05

EMXC:

0.68

Индекс Язвы

VNM:

7.67%

EMXC:

7.20%

Дневная вол-ть

VNM:

26.10%

EMXC:

17.80%

Макс. просадка

VNM:

-63.27%

EMXC:

-42.80%

Текущая просадка

VNM:

-47.71%

EMXC:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 8.40%.

VNM

С начала года

12.06%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

11.87%

1 год

-0.66%

3 года

-4.03%

5 лет

0.17%

10 лет

-1.62%

EMXC

С начала года

8.40%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

5.69%

1 год

4.89%

3 года

7.10%

5 лет

10.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Сравнение комиссий VNM и EMXC

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNM и EMXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и EMXC

VNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.48%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и EMXC

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и EMXC

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...