PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с IDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с IDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) are both Asia Pacific Equities funds from VanEck - VNM tracks the MVIS Vietnam Index while IDX tracks the MVIS Indonesia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs -4.45%/yr for IDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.57%/yr for IDX.

Доходность

Сравнение доходности VNM и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции VNM превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 3.47% против -4.45% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и IDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%

Correlation

The correlation between VNM and IDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2009 г.

0.37

The correlation between VNM and IDX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и IDX

Секторы
VNM
IDX

Недвижимость

31.4%
1.8%

Финансовые услуги

27.5%
25.1%

Промышленность

14.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
9.0%

Сырьевые материалы

7.9%
25.2%

Технологии

1.7%
2.6%

Энергетика

1.2%
12.5%

Коммунальные услуги

1.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

VNM
31.4%
IDX
1.8%

Финансовые услуги

VNM
27.5%
IDX
25.1%

Промышленность

VNM
14.9%
IDX
7.4%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
IDX
9.0%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
IDX
25.2%

Технологии

VNM
1.7%
IDX
2.6%

Энергетика

VNM
1.2%
IDX
12.5%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
IDX
5.2%

Коммуникационные услуги

VNM

-

IDX
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

IDX
0.5%

Здравоохранение

VNM

-

IDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с EMXCVNM с VT
Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSAIDX с SMH

Доходность на риск

VNM vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.08

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.40

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.69

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-2.07

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IDX равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-1.08

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VNM и IDX

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и IDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-63.14%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-39.41%

+22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-41.82%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-46.77%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-59.11%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-57.11%

+31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-24.83%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

13.07%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и IDX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 5.33%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.31%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

22.03%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

25.08%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

20.43%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

24.31%

-0.85%

Сравнение комиссий VNM и IDX

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и IDX

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IDX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and IDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (8.31%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs IDX's -63.14%.

On 10-year performance, VNM leads with 3.47% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNM has performed better with a 3.47% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

IDX has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.21% for VNM.

VNM tracks MVIS Vietnam Index, while IDX tracks MVIS Indonesia Index. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.57% for IDX.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и IDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор