PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNM с IDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с IDX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).

VNM и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNM или IDX.

Корреляция

Корреляция между VNM и IDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNM и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNM:

-0.03

IDX:

-0.41

Коэф-т Сортино

VNM:

0.20

IDX:

-0.30

Коэф-т Омега

VNM:

1.03

IDX:

0.96

Коэф-т Кальмара

VNM:

0.01

IDX:

-0.15

Коэф-т Мартина

VNM:

0.05

IDX:

-0.46

Индекс Язвы

VNM:

7.67%

IDX:

17.89%

Дневная вол-ть

VNM:

26.10%

IDX:

25.16%

Макс. просадка

VNM:

-63.27%

IDX:

-63.17%

Текущая просадка

VNM:

-47.71%

IDX:

-41.45%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции VNM превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.62% против -2.48% соответственно.

VNM

С начала года

12.06%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

11.87%

1 год

-0.66%

3 года

-4.03%

5 лет

0.17%

10 лет

-1.62%

IDX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.11%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-10.35%

3 года

-7.40%

5 лет

2.76%

10 лет

-2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Сравнение комиссий VNM и IDX

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNM и IDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNM c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IDX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и IDX

VNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		4.07%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VNM и IDX

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и IDX

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...