Сравнение KDEF с WDAF
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WDAF.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и WDAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.85%.
KDEF
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -26.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.06% | -5.14% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
Correlation
The correlation between KDEF and WDAF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. WDAF — Ранг доходности на риск
KDEF
WDAF
Сравнение KDEF c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.15 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и WDAF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что больше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.45% | -18.21% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -16.06% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.09% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 32.10% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 32.10% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 32.10% | +14.44% |
Сравнение комиссий KDEF и WDAF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и WDAF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности WDAF в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.48% | 5.06% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and WDAF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.12% for WDAF.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index. They also come from different issuers: PLUS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.45% for WDAF.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор