Сравнение VNLA с OPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER).
VNLA и OPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и OPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | -0.73% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.92% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 0.92%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и OPER
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. OPER — Ранг доходности на риск
VNLA
OPER
Сравнение VNLA c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 17.14 | -10.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 81.98 | -70.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 18.93 | -15.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 206.29 | -196.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 1,239.20 | -1,194.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 17.14 | -10.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 11.25 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 2.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и OPER составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и OPER
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности OPER в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и OPER
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и OPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -2.33% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.02% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -0.13% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.16% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и OPER
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.18% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.26% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.32% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.24% | +0.20% |