PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и VNLA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
15.92%
SGOV
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.31

VNLA:

7.50

Коэф-т Сортино

SGOV:

487.27

VNLA:

13.50

Коэф-т Омега

SGOV:

488.27

VNLA:

3.32

Коэф-т Кальмара

SGOV:

499.17

VNLA:

13.30

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,924.08

VNLA:

84.43

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.36%, а VNLA немного выше – 1.42%.


SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и VNLA

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.31
VNLA: 7.50
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 487.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 487.27
VNLA: 13.50
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 488.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 488.27
VNLA: 3.32
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 499.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 499.17
VNLA: 13.30
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7924.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,924.08
VNLA: 84.43

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.31, что выше коэффициента Шарпа VNLA равного 7.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.31
7.50
SGOV
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и VNLA

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности VNLA в 4.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и VNLA

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SGOV
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и VNLA

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.07%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.38%
SGOV
VNLA