Сравнение SGOV с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
SGOV и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или VNLA.
Основные характеристики
| SGOV | VNLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.44% | 6.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 2.53% |
| Коэф-т Шарпа | 22.56 | 5.84 |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 1.02% |
| Макс. просадка | -0.03% | -4.49% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между SGOV и VNLA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VNLA
С начала года, SGOV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и VNLA
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VNLA
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VNLA в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.17% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.42% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VNLA
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VNLA
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.07%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.