PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNLA с JSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).

VNLA и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNLA и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью -1.44%.

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с VOOJSMD с ARKK

Сравнение комиссий VNLA и JSMD

VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

VNLA vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAJSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.55

0.63

+5.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.33

1.04

+10.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.14

1.13

+2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.06

1.04

+9.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

44.83

3.34

+41.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 6.55, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55

0.63

+5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.56

0.17

+3.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.56

+1.49

Корреляция

Корреляция между VNLA и JSMD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и JSMD

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности JSMD в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и JSMD

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

VNLAJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-38.98%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-14.86%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-32.18%

+30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.46%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-7.58%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.60%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и JSMD

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.28%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNLAJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

9.64%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

16.72%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

24.53%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

22.67%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

22.64%

-21.20%